如何实现基金套利？
1.首先你要了解什么是套利，什么是溢价 假设A，B两只基金的份额分别为1000股和500股，今日净值分别为1元和0.7元（这里为了简单起见，均不考虑费用），则总份额为1500股，总值1499元。如果明日A涨至2元每股，B涨至0.8元（均为次日净值估算值），则总价值为3499元，假如我们买入一千元市值的A，卖出五百元价值（一千股）的B，则可套得1000-500=500元的差价。这就是最简单的套利计算方式。 但现实情况要复杂得多，主要原因是交易成本以及底仓折溢价问题。
2.其次要了解下基金套利的原理 一个完美的套利模型应该满足两个条件，一是低买高卖同时完成，二是买入和卖出在同一市场。但现实情况是，由于不同基金公司间交易成本的差异以及波动率的差异，会导致同一时间点，相同市值的基金在A类和C类不同时点上的价格出现偏差，这种偏差就是溢价的来源。我们通过低价买入 A类基金，高价卖出 C类基金获取收益。但这样并不一定就能成功，如果溢价太高，我们的套利空间就被压缩甚至为负，此时即便做多A，做空B也无法盈利。这就需要找到合适的“标的”进行套利操作。一般来说，我们认为一只基金套利空间的预期值为1%，那么该基金日净值涨跌幅只要超出这个范围，就可以认为存在套利空间。
3.最后我们来聊聊基金套利的机会 如何判断是否出现套利机会呢？一般我们通过观察同类基金中，净值涨幅排名靠前的基金是否有折价的情况发生来初步判断。如果出现大量此类情况，则需要对整体情况进行分析，考虑是否要进行套利操作。 除了上述方法外，我们还可以通过统计方法判断是否存在套利空间。比如我们对某类型基金的涨跌幅进行排序，然后计算出每个基金净值变化预期值，如果发现大部分基金的预期值都大于-1%而小于1%，则可以判断有套利空间的存在。当然，这种方法需要结合其他指标进行综合分析。