如何计算股票相关系数？
我试着用通俗易懂的语言解释一下。 比如你有一个邻居，他天天买彩票；有一天他说他要买房了，于是你去问他原因，他说他之前买的彩票中了100万，这100万不用来买房太可惜了。所以你明白了，他买房的决策和他买彩票的中奖之间有紧密的联系；反之他也同样会告诉你为什么他上次不买房是因为没中彩票而不是其他原因。 那么这两者之间的关联性就比较大了。 你自己平时喜欢炒股。某一天你也发现你买的股涨了（或者说大跌后被抄底）。但是你不知道原因是什么。刚好你的一个朋友也告诉说他的股跌了很多被他抄到了底（或说他之前就一直在定投该股票）。那么你终于找到了答案——原来是我的选股方法和朋友的定投方法一样啊！所以你看，这两种看似毫不相关的投资方式其实是有密切联系的。
上面举例用的是比较通俗的例子说明相关性。当然，在金融领域的数据往往没有那么简单好理解。这里我就不再举例说明了。 我再举个例子来说明相关性的概念吧 A股市和B股市都是中国的市场，虽然都受国家宏观调控影响但一般情况下的波动幅度还是会有很大区别，那么它们的涨跌基本上是不相关甚至是反相关关系的(2015年以前是这样的)。 而如果你打开全球市场的K线图来看就会发现全球的每个股市基本上都有很强的正相关性甚至可以说是高度同步的波动关系（2018年以后可能不是这样了）。 所以从上面的例子可以看出来不同市场的相关程度是不一样的，有的相关度高有的则很低甚至没有联系。这就需要我们去判断它到底是强相关还是弱相关或者根本不相关然后再决定我们该如何交易。 相关度的衡量可以通过计算二者历史波动率来获得其大致数值并进行分类处理。如果二者的相关度非常高的话则可以认定它们具有较高的联动效应并且可以考虑进行套利操作等投机行为以提高交易收益并降低风险损失（不过这种机会比较少见）。相反如果对两者完全不考虑则说明二者之间毫无关联没有任何交易价值可言。
